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  • 富荣中证500指数A(004790)基金基本概况


    作者:admin 时间:2019-06-08

    富荣中证500指数A(004790)基金基本概况

    本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化,在控制与中证500指数偏离风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

    本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过%。

    1、股票投资策略(1)指数化投资策略本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。

    (2)指数增强型策略本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析。

    本基金使用数量化模型,对净利润、净利润同比增长率、市盈率、上年同期净利润同比增长、上年净利润同比增长率二阶增速、净资产收益率、个股收益率等因子进行建模,选取具有良好增长能力的股票构建股票组合。

    本基金使用均值方差模型,优化股票权重,达到指数增强效果。

    本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,定期跟踪成分股股票财务报表变化状况,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测,以此作为本基金调整股票组合和股票权重的参考。

    除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成分股,以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。 2、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 3、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。

    5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、可转债投资策略包括传统可转换债券,即可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略。 本基金参与可转换债券有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。 一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债;二级市场参与可运用多种可转债投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。 同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。

    另外,本基金将密切关注可转债的套利机会和条款博弈机会。

    7、中小企业私募债券策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。

    本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。 本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。

    未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

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